Pemodelan Harga Minyak Mentah Dunia Berdasarkan Efek Pandemi Covid-19 Dengan Estimator Penalized Spline
Abstrak
Pandemi Covid-19 berdampak beberapa sektor di dunia, salah satunya adalah sektor ekonomi dalam hal harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia telah mengalami fluktuasi pada awal tahun 2000 hingga sekarang yang berpengaruh terhadap harga minyak mentah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan data harga minyak mentah dunia terhadap efek pandemi covid-19 dengan menggunakan estimator penalized spline. Estimator penalized spline merupakan salah satu estimator dalam regresi nonparametrik yang memiliki hasil smoothing lebih mulus daripada estimator lainnya. Hal ini dikarenakan pada estimator penalized spline terdapat orde, titik knot, banyaknya titik knot, dan parameter penghalus (λ). Pola perubahan harga minyak mentah dunia diinterpretasikan melalui model regresi kuantil spline (penalized spline) orde 1 dengan nilai GCV sebesar 39,61756 dan nilai MSE sebesar 36,7544. Kemudian, dari hasil analisis didapatkan nilai MAPE sebesar 10,77% yang dikategorikan model peramalan yang akurat. Dengan demikian, estimator penalized spline lebih baik digunakan untuk mengestimasi data harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi periode masa pandemi Covid-19 di Indonesia untuk periode berikutnya.
Artikel teks lengkap
Referensi
Darma Nasution, D. A., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Benefita 5(2), 213.
Eubank, R. (1998). Spline Smoothing and Nonparametric Regression. Marcel Dekker, New York.
Eubank, R. (1999). Nonparametric Regression and Spline Smoothing. Second Edition, Marcel Dekker, New York.
Fauzannisa, R. A., Yasin, H., & Ispriyanti, D. (2015). Peramalan Harga Minyak Mentah Dunia Menggunakan Radial Basis Function Neural Network. Jurnal Gaussian, Vol. 5, No.1, 193-202.
Hartono, D. S. (2011). Dampak Kenaikan Harga BBM di Pasar Dunia Tantangan Bagi Perekonomian Indonesia. Value Added, Vol. 7, No. 2, Maret 2011 - Agustus 2011, 22-24.
Kiki, R. (2021). Pemodelan Harga Minyak West Texas Intermediate Menggunakan Model ARIMA, ARFIMA, Fuzzy Time Series Markov Chain dan Hybrid ARIMA-FTSMC. 1-2.
Lewis, C. D. (1982). Industrial and Business Forecasting Methods. London: Butterworths.
Nizar, M. A. (2012). Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia. Buletin Ilmiah Perdagangan Vol. 6 No.2, 190.
Novitasari, I. (2013). Pengaruh Inflasi, Harga Minyak Mentah Indonesia, dan Suku Bunga (BI Rate) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 1-2.
Suryahadi, A., Al Izzati, R, dan Suryadarma, D. (2020). The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. Jakarta : The SMERU Research Institute.
Wirabrata, A. (2019). Perceparan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Indonesia. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 19-20.
Penulis
Penulis yang menerbitkan artikel di Jurnal MUST menyetujui persyaratan berikut:
Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada Jurnal MUST dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam Jurnal MUST.
Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di Jurnal MUST.
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misal dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.