Analisis Pengaruh Stock Split dan Reverse Stock Split terhadap Abnormal Return (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2018)

Authors

  • Dedy Januar Universitas Teknologi Nusantara
  • Agung Tri Putranto Universitas Teknologi Nusantara
  • Agus Susanto Universitas Teknologi Nusantara

DOI:

https://doi.org/10.30651/jms.v9i2.22282

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh pengumuman Stock Split  dan reverse Stock Split  terhadap abnormal return perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Stock Split  dan reverse Stock Split . Penelitian ini menggunakan sampel 13 perusahaan terpilih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan kebijakan Stock Split  dan juga 2 perusahaan terpilih yang melakukan kebijakan reverse Stock Split  selama periode tahun 2017-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling. Variabel- variabel tersebut dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan kolmogorov smirnov. Setelah diketahui data berdistribusi normal maka dilakukan uji beda menggunakan statistik parametrik paired sample t-test pada level signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah Stock Split  begitu pula tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah reverse Stock Split .

Downloads

Published

2024-04-18

How to Cite

Januar, D., Putranto, A. T., & Susanto, A. (2024). Analisis Pengaruh Stock Split dan Reverse Stock Split terhadap Abnormal Return (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2018). Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(2). https://doi.org/10.30651/jms.v9i2.22282

Issue

Section

Artikel